因为抑郁症自杀率高，危险性大，故在临床诊断中，遵循抑郁症优先诊断原则，即当患者既有抑郁症状，又有焦虑症状时，如果抑郁症状足够诊断抑郁症，那么不论其焦虑症状有多重、是否符合焦虑症的诊断，都应先诊断为抑郁症。
只有当抑郁症状不足以诊断抑郁症时，才观察其是否符合焦虑症的诊断。
二者鉴别一般可以从以下几方面入手：
起病年龄
焦虑症中的惊恐发作首发年龄18~35岁，平均27岁，一般不超过35岁。抑郁症首发年龄无任何限制。
核心症状
抑郁症的核心症状是心境低落、乐趣丧失、负罪感和自杀倾向。焦虑症的核心症状是警觉性增高，惊吓反应增强。
周边症状
抑郁症患者心境低落，厌烦与人接触，但不害怕突然发生的人际接触，惊恐发作病人害怕突然发生的情境，怕社交，怕去公共场所。
抑郁症患者有明显的行为阻滞，而焦虑症患者发作时坐立不安，罕见行为阻滞。抑郁症患者对家人朋友冷淡，兴趣降低或消失，而焦虑症患者兴趣则保持正常。抑郁症患者的睡眠障碍主要是早醒，而焦虑症患者的睡眠障碍则主要是入睡困难
电休克治疗
电休克治疗对抑郁症患者有效，但对焦虑症患者无效。
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